当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 ほとんどのFXの話は、代数的な計算を避けて、幾何学的な判断に偏っています。 しかし、計算を避けて直感で生き残れるのは本当の天才だけだと思います。 今回はポジションサイジングの例を考えてみます。 課題 損益比2倍(リスク:リワード=1:2)の勝負を最大3回する場合、総損失を資金の1%に収めるために、各回の掛け金(許容損失)はどのようにするか? 答案 この課題では損益比が2倍であるため、掛け金の2倍の利益が得られることになります。 それぞれの賭け金をB₁、B₂、B₃とすると、 1回戦で勝った場合:利益 = 2…
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています まえがき こんにちは、さつま芋です。 勝てば何でも良いという思想もありますが、「勝率=勝ち」だと曲解すると大変です。 思うに、FXを難しくする要因の一つは、収支と勝率の不一致です。 今回は収支と勝率の関係性を可視化してみます。 収支と勝率 ドル円のヒストリカルデータを使って、押し目買い戻り売り戦略を検証しました。 5分足に順張り、1分足に逆張りでポジション取りをして、損切りと利確は値幅で決めています。 次の図は、縦軸が収支、横軸が損切り幅、各折れ線が利確幅の比率を表しています。 0の水平線より上側はプラス収支、下側はマイナス収支です。 また下…
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